Dữ liệu Tùy chọn Cuối ngày

CBOE hiện bán Dữ liệu tùy chọn cuối ngày . Dưới đây là mô tả của họ:

"Các báo giá tùy chọn cuối cùng của chúng tôi với tính toán cung cấp tất cả các trường trong tệp báo giá Phương tiện cuối ngày cùng với sự biến động ngụ ý của thị trường cho mỗi tuỳ chọn và > Hy Lạp ( Delta , Gamma , Theta , Vega và Rho). "

Các tính toán được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu từ dấu thời gian 15: 45 (tức là, 15 phút trước khi các thị trường đóng lại trong ngày), vì dữ liệu đó được coi là đại diện cho một bản chụp chính xác hơn (mặc dù bạn có thể lấy dữ liệu cho SPY nếu bạn sẵn sàng giao dịch các lựa chọn đó thay vì chỉ số SPX (S & P 500 Index)) Tương tự như vậy, các lựa chọn IWM có sẵn để thay thế cho RUT (Russell 2000 Index)

Chi phí phụ thuộc vào số lượng các lựa chọn có sẵn để kinh doanh cho một tài sản cơ bản nhất định. Ví dụ: chi phí thuê bao một tháng

AAPL hoặc SPY là 61 đô la Mỹ 54 trong một tháng (hoặc 307 đô la Mỹ 70 trong một năm

dữ liệu IBM hoặc IWM chi phí 30 đô la Mỹ / tháng hoặc 153 đô la Mỹ 85 cho một năm)

JNJ, với ít lựa chọn hơn vẫn còn giá 30 USD 77

• Dữ liệu này có hữu ích không? Giá trị là gì?

> Có, nó hữu ích vì biết được sự biến động ngụ ý và người Hy Lạp của mỗi lựa chọn là thông tin rất mạnh mẽ - đặc biệt đối với người chưa bao giờ quan tâm để chú ý đến những con số này. Là một sang một bên, nếu bạn đã kinh doanh mà không sử dụng dữ liệu này, tôi ngạc nhiên rằng bạn đã sống sót lâu nay. Vậy ai cần dữ liệu này? Nhà văn cuộc gọi được bảo hiểm

. Để kiếm được nhiều tiền nhất trong một thời gian dài, nó sẽ trả cho các nhà giao dịch tăng điểm để viết ít cuộc gọi hơn (ít hơn một lựa chọn cho mỗi 100 cổ phần sở hữu) khi sự biến động ngụ ý là lịch sử thấp và bán toàn bộ số tiền (một lựa chọn cho mỗi 100 cổ phần) khi sự biến động ngụ ý tương đối cao.

Người bán hàng đặt Naked

. Khi bán hàng ra-trong-tiền bỏ ra trong một nỗ lực để giữ các tùy chọn phí bảo hiểm như lợi nhuận của bạn, một lần nữa, cơ hội của bạn để thành công được tăng cường bằng cách bán những người đặt khi sự ngụ ý biến động tương đối cao. Trường hợp ngoại lệ xảy ra khi mục tiêu đầu tư thật sự của bạn là mua cổ phần dưới giá biểu quyết. Khi đó là mục tiêu của bạn, thì điều quan trọng là phải bán hàng khi bạn tin rằng mục tiêu của bạn sẽ được đáp ứng (ví dụ: cổ phiếu có cơ hội được dưới giá của mình khi hết hạn). Và nếu vật phẩm đó hết hạn vô giá trị thì phí bảo hiểm sẽ trở thành phần thưởng an ủi của bạn.

• Người mua các lựa chọn duy nhất - các cuộc gọi, đặt, hoặc cả hai. Đây là một chiến lược đầu tư rất phổ biến, mặc dù khó kiếm được tiền.Nếu bạn có kỹ năng để dự đoán chính xác hướng mà thị trường chứng khoán đang hướng tới, thì bạn sẽ có thể dịch nó thành một công việc kinh doanh kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn muốn biết sự biến động ngụ ý, cũng như đồng bằng cho mỗi tùy chọn giao dịch. Nếu bạn trả quá nhiều cho các lựa chọn, hoặc nếu chúng vượt quá số tiền (nghĩa là thấp Delta), làm giảm đáng kể khả năng kiếm tiền.
• Các thương nhân kinh doanh tín dụng. Sự biến động ngụ ý cao hơn mang lại mức phí bảo hiểm cao hơn, và đó là lợi ích của bạn. Bạn phải tìm hiểu để tìm ra một sự thỏa hiệp giữa việc thu phí bảo hiểm cao (tốt) so với xác suất mà sự lây lan sẽ chuyển thành tiền (xấu). Biết cách sử dụng tùy chọn Delta cung cấp cho bạn một hướng dẫn về xác suất.
• Theo tôi, dữ liệu này là quá tốn kém đối với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn không thể giao dịch trong giờ làm việc của thị trường (vì bạn có công việc hoặc sống nhiều khu thời gian) và nếu bạn thích ý tưởng sử dụng dữ liệu cuối ngày để chuẩn bị cho buổi sáng sau, và quan trọng nhất, nếu bạn có một tài khoản giao dịch lớn hơn và chi phí không phải là cấm, bạn có thể thấy dữ liệu này là đáng giá. Lưu ý rằng thuê bao hàng năm là một phần của một mặc cả: Trả tiền cho 5 tháng, có được 7 tháng miễn phí. Cho đến nay, nhà đầu tư thường không thể lấy dữ liệu hữu ích cuối cùng để đưa ra các quyết định thương mại. Một trong những lý do là báo giá thị trường ở chu trình đóng cửa thường rất khác so với báo giá chỉ vài phút trước đó. Loại thay đổi báo giá này không được khuyến khích, nhưng
• các nhà hoạch định thị trường

thực hiện những thay đổi như vậy thường xuyên bởi vì nó ảnh hưởng đến giá trị đóng cửa hàng ngày của tài khoản của họ.

Hành động như vậy được gọi là "đánh dấu".

Việc thanh toán cho dữ liệu là một chi phí tránh được. Tuy nhiên, nếu bạn không thể giao dịch trong giờ làm việc của thị trường và nếu không có cách nào khác để lấy dữ liệu cần thiết, thì phiếu mua hàng mới này từ CBOE có thể hữu ích.